Macierz kowariancji

Macierz kowariancji – uogólnienie pojęcia wariancji na przypadek wielowymiarowy. Macierz taka dla wektora losowego ma postać:

gdzie:

wariancja zmiennej
kowariancja między zmiennymi losowymi i

Własności macierzy kowariancji

  • Macierz jest macierzą symetryczną.
  • (wyznacznik macierzy kowariancji jest nieujemny).
  • Jeżeli to wektor jest zdegenerowany.