Przyczynowość w sensie Grangera

Szereg czasowy Y jest w przybliżeniu opóźnionym powtórzeniem szeregu X, co umożliwia prognozowanie przyszłych wartości Y na podstawie znanych wartości X

Przyczynowość w sensie Grangera (Granger-przyczynowość) – definicja przyczynowości ukuta przez Clive'a Grangera, który uważał, że X powoduje Y wtedy i tylko wtedy, gdy włączenie do modelu przewidującego zmienną objaśnianą Y wartości zmiennej objaśniającej X zwiększa trafność predykcji^[1].

Definicja przyczynowości w sensie Grangera jest jedną z najbardziej wpływowych definicji przyczynowości wykorzystywanych w ekonomii^[2]. Jest z powodzeniem stosowana w innych dziedzinach badań, np. w czasie interpretacji wzajemnych przesunięć szeregów czasowych aktywności różnych obszarów kory mózgu, obserwowanej podczas skanowania z użyciem fMRI^[3].

Przyczynowość w sensie Grangera jest krytykowana za utożsamianie przyczynowości z przewidywaniem, jednak jest to definicja ugruntowana w regularnościowym podejściu do przyczynowości^[4].

Przypisy

↑ C.W.J.C.W.J. Granger C.W.J.C.W.J., Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods, „Econometrica”, 37 (3), 1969, s. 424–438, DOI: 10.2307/1912791, JSTOR: 1912791 [dostęp 2018-03-01] .
↑ Alessio Moneta. Causality in macroeconometrics: some considerations about reductionism and realism. „Journal of Economic Methodology”. 12 (3), s. 433-453, 2005. DOI: 10.1080/13501780500223742.
↑ Karl Friston, Rosalyn Moran, Anil K Seth. Analysing connectivity with Granger causality and dynamic causal modelling. „Curr Opin Neurobiol”. 23 (2), s. 172–178, 2013 Apr. DOI: 10.1016/j.conb.2012.11.010.
↑ MariuszM. Maziarz MariuszM., A review of the Granger-causality fallacy, „The journal of philosophical economics : Reflections on economic and social issues”, VIII. (2), 20 maja 2015, ISSN 1843-2298 [dostęp 2018-03-01] (ang.).

[Granger-1] C.W.J.C.W.J. Granger C.W.J.C.W.J., Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods, „Econometrica”, 37 (3), 1969, s. 424–438, DOI: 10.2307/1912791, JSTOR: 1912791 [dostęp 2018-03-01] .

[Monet-2] Alessio Moneta. Causality in macroeconometrics: some considerations about reductionism and realism. „Journal of Economic Methodology”. 12 (3), s. 433-453, 2005. DOI: 10.1080/13501780500223742.

[Friston-3] Karl Friston, Rosalyn Moran, Anil K Seth. Analysing connectivity with Granger causality and dynamic causal modelling. „Curr Opin Neurobiol”. 23 (2), s. 172–178, 2013 Apr. DOI: 10.1016/j.conb.2012.11.010.

[Maziarz-4] MariuszM. Maziarz MariuszM., A review of the Granger-causality fallacy, „The journal of philosophical economics : Reflections on economic and social issues”, VIII. (2), 20 maja 2015, ISSN 1843-2298 [dostęp 2018-03-01] (ang.).

[1]

[2]

[3]

[4]

Navigation

Nawigacja

Portale tematyczne

Przyczynowość w sensie Grangera

Przypisy

Media użyte na tej stronie