Rozkład Jeffreysa

Rozkład Jeffreysa, rozkład aprioryczny Jeffreysa – minimalnie informatywny aprioryczny rozkład prawdopodobieństwa przestrzeni parametrów stosowany we wnioskowaniu bayesowskim, nazwany na cześć astronoma i statystyka Harolda Jeffreysa. Jest proporcjonalny do pierwiastka wyznacznika informacji Fishera:

Cechuje go niezmienność przekształceniowa względem przekształceń wektora parametrów maksymalizuje też oczekiwany wpływ obserwacji na kształt rozkładu a posteriori jeśli nie jest dostępna żadna dodatkowa wiedza, w związku z czym jest często rekomendowany jako rozkład aprioryczny z wyboru we wnioskowaniu bayesowskim[1]. Inne sugerowane rozwiązania to np. rozkład jednostajny (co zalecał Laplace), rozkład Lhoste’a[2], lub dowolny inny rozkład który badacz uzna za odpowiedni[3].

Przypisy

  1. Edwin Thompson Jaynes, Prior Probabilities, „IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics”, 4 (3), 1968, s. 227–241, DOI10.1109/TSSC.1968.300117, ISSN 0536-1567 [dostęp 2017-01-16].
  2. Lyle Broemeling, Ana Broemeling, Studies in the history of probability and statistics XLVIII The Bayesian contributions of Ernest Lhoste, „Biometrika”, 90 (3), 2003, s. 728–731, DOI10.1093/biomet/90.3.728, ISSN 0006-3444 [dostęp 2017-01-16].
  3. Ruoyong Yang, James O. Berger, A catalog of noninformative priors, Institute of Statistics and Decision Sciences, Duke University, 1996.