Test statystyczny
Test statystyczny – formuła matematyczna pozwalająca oszacować prawdopodobieństwo spełnienia pewnej hipotezy statystycznej w populacji na podstawie próby losowej z tej populacji.
Testy parametryczne
Służą one do weryfikacji hipotez parametrycznych, odnoszących się do parametrów rozkładu badanej cechy w populacji generalnej. Najczęściej weryfikują sądy o takich parametrach populacji jak średnia arytmetyczna, wskaźnik struktury i wariancja. Testy te konstruowane są przy założeniu znajomości postaci ogólnej dystrybuanty w populacji.
Biorąc pod uwagę zakres ich zastosowań, testy te można podzielić na dwie grupy:
- Testy parametryczne służące do weryfikacji własności populacji jednowymiarowych, a wśród nich wyróżnia się:
- testy dla średniej
- test dla proporcji (wskaźnika struktury)
- test dla wariancji
- W testach tych oceny parametrów uzyskane z próby losowej są porównywane z hipotetycznymi wielkościami parametrów, traktowanymi jako pewien wzorzec.
- Testy parametryczne służące do porównania własności dwóch populacji, do których należą:
- test dla dwóch średnich
- test dla dwóch proporcji
- test dla dwóch wariancji
- Testy te porównują oceny parametrów, uzyskane z dwóch prób losowych.
Testy nieparametryczne
Służą do weryfikacji różnorodnych hipotez, dotyczących m.in. zgodności rozkładu cechy w populacji z określonym rozkładem teoretycznym, zgodności rozkładów w dwóch populacjach, a także losowości doboru próby. Biorąc pod uwagę zakres ich zastosowań, testy te można podzielić na dwie grupy:
- Testy nieparametryczne służące do weryfikacji własności populacji jednowymiarowych, a wśród nich wyróżnia się:
- test zgodności chi-kwadrat
- test zgodności λ Kołmogorowa
- test normalności Shapiro-Wilka
- test serii
Dwa pierwsze testy zgodności oceniają zgodność rozkładu empirycznego z teoretycznym, natomiast test serii (losowości) weryfikuje hipotezę o losowym pochodzeniu obserwacji badanej cechy w próbie.
- Testy nieparametryczne służące do porównania własności dwóch populacji, do których należą:
- test Kołmogorowa-Smirnowa
- test jednorodności chi-kwadrat
- test mediany
- test serii
- test znaków
Budowa tych testów sprowadza się do oceny zgodności dwóch rozkładów empirycznych, otrzymanych z prób niezależnych (test Kołmogorowa-Smirnowa, jednorodności chi-kwadrat, test mediany, test serii), a także zgodności rozkładów w próbach połączonych (test znaków).