William Sharpe
 (c) Larry D. Moore, CC BY-SA 3.0 William Forsyth Sharpe | |
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Zawód, zajęcie | |
William Forsyth Sharpe (ur. 16 czerwca 1934 w Cambridge, Massachusetts) – amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1990 roku. Wymyślił miernik atrakcyjności funduszy inwestycyjnych nazywany wskaźnikiem Sharpe’a.
Życiorys
Był profesorem uniwersytetu w Waszyngtonie i Uniwersytetu Stanforda. Jeden z twórców teorii wyjaśniającej zależność (lub brak zależności) między strukturą kapitałową aktywów przedsiębiorstwa a polityką kształtowania dywidend oraz wartością rynkową tych aktywów. Jest jednym z twórców modelu wyceny aktywów kapitałowych (Capital Asset Pricing Model – CAPM). Opublikował m.in. Portfolio Theory and Capital Market (1970) i Fundamentals of Investments (1989).
Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1990 roku otrzymał – wraz z Harry Markowitzem i Mertonem Millerem – za pionierskie osiągnięcia na polu ekonomii finansowej i corporate finance[1].
Przypisy
- ↑ Nobliści. nbportal.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-10-24)]., Narodowy Bank Polski.
Bibliografia
- Beata Tarnowska (red.), Nagrody Nobla. Leksykon PWN, Warszawa 2001
Linki zewnętrzne
- William F. Sharpe The Concise Encyclopedia of Economics (ang.)
- Model Sharpe’a
Media użyte na tej stronie
Alfred Nobel from public domain photo, in circle. (Photo taken 1896 or earlier).
(c) Larry D. Moore, CC BY-SA 3.0
Dr. William Sharpe, Nobel Prize laureate, founder of Financial Engines and Professor Emeritus of Finance at Stanford University's Graduate School of Business, speaking about the evolution of indexing at Charles Schwab Institutional Impact 2007 at the Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas, Nevada, United States.