Wskaźnik Treynora

Wskaźnik Treynora – wskaźnik pozwalający ocenić wysokość premii uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka.

${\displaystyle T={\frac {r_{i}-r_{f}}{\beta _{i}}}}$

${\displaystyle T}$– wskaźnik Treynora

${\displaystyle r_{i}}$– średnia stopa zwrotu portfela w danym okresie

${\displaystyle r_{f}}$– średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie

${\displaystyle \beta _{i}}$– współczynnik beta portfela

Dodatni wskaźnik oznacza, że dany fundusz lub portfel osiąga stopę zwrotu wyższą od stopy wolnej od ryzyka.

Zobacz też

• Wskaźnik Sharpe’a